Testing a trading system

+

لماذا السير والصورة التجار نظام أنفسنا أصبحت بشكل متزايد بالاحباط مع وظائف محدودة من المنصات الموجودة وحزم البرمجيات المتاحة للتجار النظام لا تسعى لبناء منصات خاصة بهم كما كانت وظائف رئيسية إما مفقود أو غير كافية لمستوى التطور أنظمتنا اللازمة، مثل backtesting محفظة والتصور ودعم الأصول المتعددة. تحليل urther F أدت بنا أن ندرك أن العديد من المنصات التي كانت على العرض كان مجرد حذاء مقرن أمثال backtesting وتجارة السيارات كما ميزات اضافية من منصات تنفيذ التجزئة اليدوية. لذلك، كان من الواضح أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تحصل على مستوى من الرقي كنا بحاجة إلى لتصميم وبناء نظام لأنفسنا والآخرين التجار تبحث عن نظام متعدد، backtesting الأصول المتعددة مع تجارة السيارات الكامل. ونحن متأكدون من أنك توافق الميزات المقدمة الآن في مجموعات منصة صير كما واضح أفضل من الخبز الطرح. محاولة السير الآن لماذا لا نحاول السير الآن أو إذا كنت على استعداد للاستفادة من كافة الميزات والمزايا الفريدة هذه المنصة الفريدة لهذا العرض الاشتراك للحصول على حساب لايف. ميزات 9. عودة اختبار فن التداول يعود الاختبار وكما قلت لقد ذكرت من قبل، واحدة من الأشياء التي كنت حقا أحب حول التداول هو أنه، على عكس أي عمل آخر، يمكنك اختبار تماما نموذج الأعمال الخاص بك (خطة التداول) دون المخاطرة بأي أموال حقيقية . في التداول، وتسمى عملية التقييم هذه العودة testing. Back اختبار والمنطقة الآن الأكثر إهمالا من قبل التجار. أنا لقد تحدثت عن أهمية علم النفس وإدارة الأموال في الفصول السابقة وحتى يكون لها الكثير من المدربين التجاريين الآخرين. لذلك كثيرا، والآن هناك سرب من المعلومات والتوعية حولها. لديك فقط لتصفح الشبكة لمعرفة مدى ما تحقق من التركيز يتم وضعها على هذه المناطق كما أن هناك يجب be. But كل هذا الاهتمام يبدو أن تكون على حساب اختبار الخلفي. ونتيجة لذلك في تجارة يعود الاختبار، كما أعتقد، أصبحت الآن منطقة جديدة الأقل فهما وتقدير للتداول. لماذا عاد اختبار مهم جدا التداول يعود الاختبار هو الأكثر أهمية لأنه يؤثر تأثيرا مباشرا على مداخل ومخارج، وإدارة الأموال وعلم النفس في الطرق التالية. مداخل ومخارج العودة اختبار تمكنك من اختبار أداء النظام الخاص بك كامل الصورة باستخدام البيانات التاريخية. مع هذه المعلومات، يمكنك إجراء التعديلات اللازمة لإنتاج النتائج التي تبحث عنه. إدارة المال الاختبار يسمح لك لاختبار مختلف نماذج إدارة المال لمعرفة الأفضل مع النظام الخاص بك. علم النفس كما هو مبين في الكتاب السابق، فهم نقاط القوة والضعف نظامك الصورة حتى لو كانت على الورق فقط وتحسين الثقة التداول الخاص بك. وسيكون لذلك تأثير لا يوصف على أدائك عند البدء في تجارة لريال مدريد. مهما كانت التقنية تحليل المعيار الذي تستخدمه للتجارة مع أن ذلك المتوسطات المتحركة، الشمعدانات، هروب التقلب، فيبوناتشي أو أي نظام التجاريين الآخرين أنت تسير في حاجة إلى دعم اختباره بدقة، من أجل إزالة أي شك ممكن حول ق القدرة. دون ان نستبدل يعود الاختبار، وانعدام الثقة الذي يطرح نفسه، وعادة ما يجبر التجار على السؤال أنظمة التداول الخاصة بهم. أنها تستسلم لإغراء لتعديل خطة التداول الخاصة بهم في كثير من الأحيان مع عواقب وخيمة. هذا الإغراء يأتي عادة من سلسلة من الصفقات فقدان أو فرصة لاستبدال نظام التداول الخاصة بهم مع مؤشر جديد أزيز الدوي الذي هو أحدث بدعة تحدثت عنها في المنتديات الدردشة. أي شيء يبدو جيدا جدا ليكون صحيحا سيؤدي إلى جذب انتباه التاجر الذي هو غير راض مع النظام التجاري لها، وذلك ببساطة لأنها لم تختبر بشكل صحيح نظام لها في المقام الأول. وقالت إنها لم تراكمت الثقة اللازمة لبنجاح التجارة النظام كانت قد وضعت. ستكون استراتيجية التداول الخاص بي مربحة هذا هو السؤال الأكثر في عالم التجارة. كان الكاتب مارك Jurik الذهاب في الإجابة عن ذلك في كتابه التجارية المحوسبة، كما هو مبين في الإطار 9.1. المصدر: Jurik، M 1999، تجارة المحوسبة: تعظيم اليوم العالمي للتجارة والربح بين عشية وضحاها، معهد نيويورك للتمويل، نيويورك. ولكن ما يتم تداوله ظهر اختبار التداول بالضبط backtesting هو عملية اختبار استراتيجية التداول باستخدام البيانات التاريخية بدلا من اختباره في الوقت الحقيقي مع المال الحقيقي. المقاييس التي تم الحصول عليها من اختبار يمكن أن تستخدم كمؤشر لمدى نجاح الاستراتيجية قد أنجزت وتم تطبيقه على الصفقات الماضية. تفسير هذه النتائج ثم يقدم التاجر مع مقاييس كافية لتقييم إمكانات نظام التداول. منطقيا، ونحن نعلم أن نتائج هذا النوع من الاختبار لن تكون قادرة على التنبؤ العوائد المستقبلية بدقة بالغة ومع ذلك، يمكن أن توفر مؤشرا حول ما إذا كان يجب عليك متابعة حتى النظام التجاري أم لا. ما هو أكثر من ذلك، إذا قررت المضي قدما والتجارة في النظام، وسوف تعطيك أدلة حول ما يمكن توقعه. ولكن يبقى السؤال: كيف يمكنك اختبار أداء نظام التداول على مر الزمن وهناك طريقتان فقط للقيام بذلك يدويا أو باستخدام برنامج كمبيوتر. أن نكون صادقين، وبرامج الحاسوب هو الخيار الحقيقي الوحيد. لقد حاولت كل طرق الاختبار والفحص اليدوي ليست المرة الوحيدة طويلا ولكن من الصعب جدا تكرار واختبار فعالية. الفوائد المستمدة من برنامج التداول backtesting لا يمكن المبالغة. وسوف توفر لك الوقت وإتاحة الفرصة لا نهاية لها لصقل واختبار النظام الخاص بك. وإنفاق صغير في رأس المال لشراء وجيدة اختبار البرمجيات الخلفي أن تنقذ لكم الآلاف في السوق هو استثمار حكيم جدا إذا كنت تفكر في تصميم نظام التجارة الناجحة والميكانيكية. اختبار الظهر الميكانيكية يرجى فهم، ما دام نظام التداول الآلي الخاص بك يعمل حصرا مع بيانات الأسعار (مفتوحة، وارتفاع وانخفاض، وثيق، والحجم)، سوف تكون قادرة على استخدام الوراء اختبار البرمجيات. على سبيل المثال، لنفترض أنك أنشأت نظام التداول الآلي مع دخول القاعدة التالية: المادة: شراء الأمنية عند المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام من إغلاق الصلبان السعر فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يوما من سعر الإغلاق. هذه القاعدة يمكن اختبار بسهولة تامة على البيانات التاريخية. من ناحية أخرى، قد يكون لديك قاعدة إشارة شراء أكثر من ذلك بقليل مجمع مثل: القاعدة: شراء الأمنية عندما كان المتوسط ​​المتحرك 10 يوم من الصلبان سعر الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 30 يوما من سعر الإغلاق ونسبة PE 75 أو أقل من قيمته قبل ثلاثة أشهر. هذه القاعدة يدخل البيانات التي ليست في كثير من الأحيان الموردة أو الاحتفاظ بها في قاعدة بيانات المعلومات المتعلقة بالأسعار. بنجاح العودة اختبار هذا من شأنه أن ينطوي على الحصول على البيانات التاريخية للأمن وكذلك نسبة السعر إلى الأرباح (نسبة PE) نموذجيا، والبيانات التاريخية على مجموعة من الأسهم سوف تشمل فقط العراء، وارتفاع وانخفاض، وثيقة وحدة التخزين لكل فترة. وبسبب هذا القيد، فقد تم تصميم العديد من أنظمة التداول الميكانيكية حول السعر بحتة المؤشرات الفنية. النظام التجاري للأسف معظم الميكانيكية بناء على البيانات الأساسية خارج نطاق المستثمرين الافراد نظرا لعدم وجود بيانات التاريخية المتاحة لإجراء التداول الكامل الظهر الاختبار. العودة اختبار البرمجيات لحسن الحظ، في هذه الأيام، العديد من حزم الرسوم البيانية وتختبر العودة البرمجيات بنيت فيها إذا اتبعت عملية اختيار مجموعة الرسوم البيانية في الفصل السابق، يجب أن يكون إما وجدت واحدة مع قدرات اختبار الخلفي وشملت أو وجدت واحدة متوافق مع حزمة أخرى خارج على الرف. لأولئك منكم الذين قرروا شراء الميتاستوك في الفصل 8، TradeSim نهاية المطاف، أنظمة التداول / tradesim وربما كان الأكثر واقعية، صحيح التداول محاكاة / محلل لقد وجدت. فإنه يمكن اختبار الخلفي بسرعة وتقييم نظام التداول، سواء أمن واحد أو مجموعة متعددة الأمن. أعتقد tading يعود الاختبار هي الطريقة الوحيدة لإزالة الشك الذاتي. مرة واحدة كنت قد ثبت أن لديك نظام تجاري موثوق بها وقوية عندها فقط سوف تكون على ثقة في التداول عليه. وعلى غرار برنامج الرسوم البيانية الخاصة بك، تأكد من أنك تعرف مجموعتك الخلف إلى الأمام. أنت ربحت ر تكون قادرة على الحصول على أفضل النتائج من ذلك إلا إذا كنت أفهم تماما كيف يعمل وما يمكنك القيام به. حلول بديلة للأسف، لقد رأيت العديد من العملاء لم يحصل ذلك تماما فيما يتعلق نسخ الاختبار. بالنسبة للكثيرين، والعودة اختبار البرنامج هو ببساطة جدا technical. If كنت تقع ضمن هذه الفئة، دون ر نستسلم لليأس. ق خطوة حاسمة في عملية تصميم النظام. لأقل تقنية، لقد وجدت الحل يسمى تجارة محلل الأداء أنظمة النهائي التداول / طن سنويا. انه من السهل استخدام ومثالية لتحليل النظام الخاص بك قبل التداول عليه في الوقت الحقيقي. ملاحظة هامة: إذا وجدت نفسك اختبار وإعادة الاختبار على أمل تعثر عبر تلك الرصاصة الفضية، وتذكر، وأنك لن إنشاء نظام تجاري يحتوي على نسبة 100 النجاح. وقد حاول الكثيرون (وأنا منهم)، وفشل الجميع. يجب عليك أن تبحث عن نظام تجاري جيد مع الحد الأدنى من سحب وأنظمة المخاطر لمكافأة ratio. Many تجارية جيدة ديك الصفقات أكثر خاسرة مما تفعل الفوز ولكنهم لا يزال كسب المال. كيف إدارة المال. (انظر الفصل 6.) قطعة النهائي في اللغز تصميم نظام بانوراما هو اتخاذ النظام التجاري كنت قد صممت في الفصول السابقة واختبار it. By اختبار النظم الخاصة بك لديك فقط وضعت نفسك بين 1 كبار التجار، وضمان نجاحك. مبروك تطبيقات شراء التداول الظهر حزمة الاختبار: ultimatetradingsystems TradeSim / طن سنويا تعلم اخترتها ظهر اختبار البرمجيات من الداخل والخارج. العودة اختبار النظام الخاص بك المصممة حديثا بما في ذلك دخول الخاص بك، والمخارج، وقواعد إدارة المال. هل تحققت من Portfolio123 ل50 دولارات في الشهر الذي كشف عن المتغيرات الأساسية والفنية، backtest ذلك، لا يتحقق متانة (مقالات عشوائية مئات المرات لضمان كنت لا الكرز التقاط النتائج)، واختبار المحاكاة مع شراء منفصلة وبيع قواعد ، انزلاق، الأكوان العرف وكذا وكذا وكذا. يمكنك استخدامه لمدة 45 يوما نسخة تجريبية مجانية إذا كنت تستخدم HKURTIS الرمز عند الاشتراك لاختبار بها. قبل Portfolio123 اعتقدت معالج بحوث Zacks فقط بديلا منخفض التكلفة لا شكرا. المنظمة البحرية الدولية لدرجة البرمجيات المؤسسية لحوالي 1/20 من التكلفة. Jesuraj 7 مارس 2012 في 05:07 مرحبا ديف، حدث لي لقراءة هذا aritcle ممتازة. في ميتاستوك، أود أن الكتاب ربح فقط نصف موقفي وأنا لا يمكن أن تجد وسيلة للقيام بذلك. هل يمكن أن اسمحوا لي أن أعرف ما إذا كان هذا الاختبار هو ممكن في ميتاستوك. الشكر والتحيات Jesuraj لماذا لا نحاول السير الآن أو إذا كنت على استعداد للاستفادة من كافة الميزات والمزايا الفريدة هذه المنصة الفريدة لهذا العرض الاشتراك للحصول على حساب لايف. محفظة Backtesting R الاخر من مجرد أداء backtesting تكرارية لكل رمز في مجموعة (غالبا ما تسمى سلة backtesting)، يستخدم السير backtesting الحدث القائم مما أدى إلى backtesting محفظة صحيح. مع صحيح السير محفظة backtesting (والواقع منطق الجري) هو على بينة من الأرصدة النقدية وقيمة كل المناصب داخل الحساب في أي وقت. تداول مجموعة من الرموز ضد نظام تجاري واحد يحل مشكلتين شيوعا: نظام التداول رمز واحد قد لا تنتج ما يكفي من الصفقات للنتيجة أن تكون ذات مغزى من الناحية الإحصائية. نظام التداول رمز واحد قد تداول بشكل غير منتظم أو في رشقات نارية، مما أدى إلى فترات طويلة من الخمول التداول، تليها العديد من الإشارات. السير يجعل من السهل القيام به محفظة اختبار الظهر - ببساطة إضافة حرف إلى محفظة ق المرتبطة بنظام السير التداول سوف backtest وتحسين رموز متعددة في مسار واحد ضمان لديك النتائج التداول الأكثر واقعية ممكنة. فإن محرك السير التعامل مع pyramiding الدخول والخروج من المواقف والبيانات المفقودة، والمتغيرات النظام التجاري، خلط أنواع الأصول، وغيرها من القضايا المرتبطة backtesting محفظة بما في ذلك تأثير على الأرصدة النقدية حسابك توضع أوامر كما متعددة على نفس الشريط. مرة واحدة في النظام التجاري مع رموز متعددة تم backtested ليرة لبنانية تكون قادرة على عرض الرسوم البيانية مع الصفقات خططوا وكذلك عرض نتائج موزعة حسب الرمز. تغيير بين رموز من السهل، حدد رمز من القائمة المنسدلة أو مجرد استخدام مفاتيح الأسهم يشمل السير أيضا لدعم خاص للbacktesting الفوركس ويشمل كامل backtesting متعدد العملات والقدرة على تصفية ورتبة وفرز رموز حيوي خلال backtest . الحدث استنادا Backtesting على عكس العديد من المنصات، يستخدم السير أحداث كأساس لمنهجيتها اختبار الظهر. حدث شيء ما يحدث في العالم الحقيقي مثل القراد وصوله، وبناء بار السعر أو ملء النظام. عندما اختبار الخلفي، واستجابت هذه الأحداث من قبل النظام الخاص بك مما أدى إلى اختبار الخلفي واقعية وسريعة. العودة على أساس الاختبار الحدث له العديد من المزايا الرئيسية على اختبار الظهر أساس مجموعة: نمذجة العالم الحقيقي. كما الأحداث الحيوية في الطبيعة، سوف يكون لديك وصول السيناريو الكامل للأرصدة النقدية وأوامر النشطة والمواقف والتاريخ التجارة بغض النظر عن الفترة الزمنية وعدد من رموز خلال backtest. سياق البرمجة علم. كما حدث هو استجابة لشيء بصير قادر على تقليل كمية الترميز التي سوف تحتاج لكتابة مثل جميع وظائف يدركون السياق دعوتهم. نشر بسيطة عن التداول الآلي. كما يقوم نظام التداول على العالم الحقيقي، بنقرة واحدة هي كل ما يلزم لنشر نظام التداول ضد وسيط / في الوقت الحقيقي datafeed. الكمون المنخفض عند التداول التلقائي. المسافة حساب من تلقي ومعالجة واطلاق النار الأحداث وللغاية تسمح باختصار لك الاستجابة بسرعة للتغيرات في السوق ما هو Backtesting Backtesting غير منهجية لاختبار نظام التداول باستخدام بيانات الأسعار التاريخية لمحاكاة التداول الفعلي. Backtesting يمكن ر التنبؤ بالمستقبل ولكنها تسمح لاختبار أنظمة التداول لمعرفة خصائص الأداء تحت مختلف ظروف السوق (التاريخية). مرة واحدة وكان نظام backtested بدقة نظام تجاري وينبغي بعد ذلك ورقة تداول ضد خلاصة البيانات الحية للتأكد من أن ينفذ كما هو متوقع. محفظة Backtesting صحيح، الحدث القائم محفظة backtesting.